MCMCについて勉強したのでメモ。 MCMCでは、特定の確率分布に従ったサンプリングを行うためのアルゴリズム。 サンプリングに当たっては、現在の状態をベースに（焼きなまし的に）状態遷移させていく。 状態遷移の確率分布は、所定の条件を満たしたものならな…

初見でわからなかった共分散の式変形がわかったので丁寧にメモしておく。 まず大前提として平均は以下で表す。 \begin{align} E(x) = \bar{x} = \dfrac{1}{n} \sum x \end{align} まずは分散の式変形は以下でできる。 \begin{align} s = V[x] = E[(x - \bar{…